提供了研究我国证券市场内部运行规律的数据基础。该数据库目前提供分笔高频交易数据、分时高频交易数据（一分钟、五分钟、十分钟、十五分钟、三十分钟、六十分钟），同时还计算了多种衍生数据指标，如：买比，买卖价差，报价深度等以方便研究人员做研究。

数据格式：TXT格式、TAQ查询系统两种

数据区间：1. TXT格式数据（1）股票、基金、债券L1：2000年1月起（2）权证L1：2005年8月起（3）指数L1：2003年1月起（4）商品期货L1：2003年8月起（5）股指期货L2：2010年4月起（6）以上品种分时数据：2011年1月起以上数据截止2014年12月31日。2. 可在线查询系统高频数据（1）沪深L1：2007年1月起（包括股票、基金、债券、权证、指数5个品种）（2）商品期货L1：2003年8月起（3）股指期货L2：2010年4月起以上数据每日更新。

数据提供商：深圳希施玛数据科技有限公司

数据类型：None

数据获取： 申请